クオンツアナリストに必要なスキル

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Q.クオンツアナリストになるために必要なスキルは何でしょうか?

クオンツアナリスト理工系大学・ 大学院出身者や金融工学を学んだ方のスキルが活かせるポジションにクオンツ業務があります。証券会社では、デリバティブのプライシング業務やモデル開発など、アセットマネジメント(資産運用)会社では、クオンツ運用ファンドマネージャーやクオンツアナリストなどの金融専門職を指します。採用されるためには、どのようなスキルが必要となるのでしょうか?

デリバティブのモデル開発は、デリバティブ商品の価格を算出する数式やアルゴリズムを導き出し、コンピュータ上でモデルの数値的動きをウォッチしてアルゴリズムと実装の正しさを検証します。偏微分方程式・モンテカルロ法といった数値計算やプログラミングスキル、統計的手法を使った分析などの知識が必要とされます。

アセットマネジメント(資産運用)会社では、クオンツ運用部に所属し、Quantitative(数理的・定量的)な手法を用いた株式や債券などの運用を行います。たとえば株式運用の場合、企業の財務諸表などのデータを運用モデルに当てはめ統計や数理的手法によって株式の将来のリターンやリスクを予想し、それに基づいて投資を行います。

クオンツアナリストは、ファイナンス理論とコンピュータを用いて財務諸表や成長性などの数値を定量的に分析する定量分析技術を駆使し、新しい運用手法・モデルの開発を行います。金融工学の知識を活かし高度な数学的テクニックを用いて、企業業績の変化やマクロ経済の影響などを膨大なデータから統計的に分析を行います。セオリーに基づいた分析力やデータベースを駆使できる技術、分析結果を踏まえた将来の予測能力などが求められます。

クオンツ・リサーチやクオンツ・ファンドマネージャーの業務内容としては、国内外の株式や債券又バランス型ファンドなどの計量リサーチやモデル開発ですが、求められる経験やスキルとしては、金融工学、データ処理や数理統計分析実務、データベース言語(SQL等)、プログラミング言語(VBA、R、Python、SAS等)となります。

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