金利/通貨デリバティブ商品開発への転職

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金利/通貨デリバティブ商品開発

金利/通貨デリバティブ商品開発とは大手銀行では、金利や為替等の価格変動リスクを有する顧客に対し、リスクヘッジのための各種アイデアを提供しています。スワップ・オプション等のデリバティブを組み込んだヘッジスストラクチャー商品を開発し顧客の事業安定化ニーズに答えられるようオーダーメイドでスキームを組成しています。

デリバティブ商品には、異なる種類の金利や通貨などを一定の条件のもとで交換するスワップ取引や為替および債券などを将来の一定時点で定められた価格により売買する先物取引、金利や為替などを売買もしくは交換する権利を売買するオプション取引があります。

顧客がデリバティブ取引を行う意義は、将来的に負っているリスクを、適正な対価の支払いを通じて、回避できる点にあります。これまでは、金利・通貨の変動リスクへの回避手段としてデリバティブを活用するケースが主流でしたが、現在は、商品価格変動リスク・信用リスクなどに対応する手段としても、デリバティブ活用のニーズが高まりつつあります。

このようなディバティブ商品の高度化・多様化と取扱高の拡大は、国内企業でもグローバル化している企業が多いことから、金利・為替をはじめとしたさまざまな相場変動リスク等にさらされている企業のリスクマネジメントに対応するニーズが増大しています。 そのため、各行の金利・通貨デリバティブ商品開発部門は、現存するヘッジポートフォリオも多角的に分析した上で、最適なヘッジスキームを設計する業務を行っており、ニーズが増大していることから、理系大学出身で金融工学に対する知識・経験、数学的素養のある人材を増員しています。

金利/通貨デリバティブ商品開発部門の主な業務内容としては、金利/通貨デリバティブ商品開発及びエグゼキューション関連業務を中心とした業務であり、具体的には、リスク管理手法の開発、プライシング、トレーダー支援、各種ドキュメンテーション作成等となります。

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