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クオンツ運用

クオンツ運用の職務内容クオンツは、「Quantitative」という英語から発生していますが、高度な数学的手法を使ってマーケットを分析したり、投資ストラテジーや金融商品を考案・開発したりする金融業界の専門家をいいます。デリバティブの市場や取引が拡大し、コンピュータの能力も高まり続ける傾向の中で、今後ますますクオンツの役割は大きくなると思われます。

クオンツ運用は、高度な数学的テクニックを駆使し、コンピューターなどを用いて構築された運用モデルに基づいて、株式・債券・為替・金利などや経済情勢などのデータを分析して作られた「数理モデル」に従って運用する投資スタイルのことをいいます。計量的分析に基づき事前にバック・テストで検証されたアクティブ・リターン獲得の可能性が高い運用を、決められたルールに基づき実行します。

たとえば、日本株式の一般的なクオンツ運用としては、ユニバースとなる銘柄の企業業績やマクロ経済指標などのヒストリカルデータの計量分析を行い、投資価値や投資タイミングを判断し、ベンチマーク(日本株の場合は、通常TOIX)を上回る超過収益を狙って運用を行ないます。尚、計量分析にあたっては、コンピューターを駆使し回帰分析等の統計処理による計量モデルを用います。

通常、クオンツ運用は、ファンドマネージャーの相場感を一切排除し、システマチックに運用が行われるのが特色です。そのため、ウィークポイントしては過去のデータに基づくので市場環境の変化についていけない、運用ルールが硬直的である、又第三者に真似されやすい、といった点があります。

クオンツの場合は、理工系大学及び大学院出身者が大半を占めていることなどからも分かるように、理数系の高度な専門性が要求されます。クオンツは、金融市場の発展に伴い証券会社、アセットマネジメント、機関投資家などでの必要性が益々高まっており、今後クオンツ役割は益々大きくなると思われます。

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